贵茶数字化平台之仓位管理方法

一、思考：如何做到稳定收益？

三高：高盈亏比、高概率、高频率（必须要舍弃其中的一种）

小白成长历程：高频率---->高概率--->高盈亏比（高级）

高概率：任何机会都要一视同仁。不追求单笔盈利很大，高胜率追求1:1盈亏即可。

高盈亏比：盈亏比大的单子一定是阻力较大的周期产生。因为有概率给你足够大的空间。先判断出这个位置可能产生大级别的机会。然后在这个位置进行试错，这里既然是试错，胜率自然不会很高。但是只要你试错的成本控制的合理，行情走出来能够覆盖你试错的成本且还赚不少钱。（左一跟踪技术跟踪止盈，通道线跟踪强弱跟踪目标）

胜率 * 盈亏比 = 赚钱 （结果为1，代表不亏不赚）

100% * 1 = 1

90% * 1 = 0.9

50% * 3 = 1.5

40% * 3 = 1.2

思考：你能保证你的胜率保持100%吗？如果不能保持，那你能改变的是什么？

1、高频率、高概率、高盈亏比，我到底要牺牲哪一个？

2、如果想在交易市场实现盈利，只有两条路

①选择高概率来实现

②选择高盈亏比实现（用仓位管理）

3、市场当中、每天都在波动，在波动当中，每天都有很多机会产生。但是，并不是所有的机会都属于我，且并不是每一次机会我都要参与。（要等待，有耐心等时机）

4、我参与的机会一定是经过过滤的，一定是按照标准来执行的，一定是按照规章制度来执行的，哪怕错了也要执行，因为这是一种习惯。

5、当我下完单后，我的盯盘行为是怎么分配的？

不要实时盯盘，每半个小时可以看一下盘。切忌实时盯盘。

二、仓位管理

交易中的5中结果：

1、大赚

2、小赚

3、持平

4、小亏

5、大亏（必须砍掉）重仓之后，才可能产生大亏。

五种风险当中，95%的交易者失败于资金管理的风险。任何交易都包括五种可能性结果。

思考：如果在我们过去的交易当中，把所有的大亏全部拿掉，我们的情况会如何？

当把“大亏损”从五种结果中避免之后，你会发现你的盈利曲线会不断的上涨，盈利没有那么困难。

过去盈利难的真正原因是，一次两次的亏损，把我们蒙蔽了，吓倒了。核心的原因是我们没有明确的数字，如果这次亏，我能亏多少？亏损的金额我能不能接受？一定要量化我们的亏损。

请记住巴菲特的一句名言：

投资的第一条准则就是保护好本金，第二条准则就是永远不要忘记第一条。

五大原因导致亏损甚至大亏：

1、未经专业培训或指导直接进入市场。

2、交易前无交易计划，凭感觉来进行交易，没有自己的标准。

3、不设止损。

4、仓位过大。

5、滥用杠杆：合约杠杆、仓位杠杆。

去除大亏的规则：

1、以损定量开仓，每次亏损不超过本金的2%-5%。

2、开仓后的两个动作：

①市场价格达到2:1的盈亏比时平仓一半。止损大的情况下达到1:1时，就可以平仓一半。

②同时将止损价格线拉升至开仓价附近。

3、当条件再次满足进仓时，重复上面的动作。

4、坚持30笔交易做总结。查看盈利情况。

关于进仓时机+止损位：

进仓时机：关键阻力+点的转折（衰竭形态）

1、只有二买的位置，即初始转折杠杆的买点，可以在关键阻力直接试错买进

2、其他一买、中枢类二买、三买都需要止跌/滞涨的信号出现才可以进场。

3、止跌信号：

4、滞涨信号：

止损位：

1、左侧（关键阻力挂单进）：止损位放结构的前低点/前高点。

2、右侧（见信号进单）：止损放回调或者反弹段的1.382倍的位置。

已知本金，已知单笔最大亏损，已知止损距离，那么进仓的仓位就可以计算出来：

单次进仓手数计算公式：

仓位（手数）=本金×单笔最大亏损比例÷1手的止损点位对应的亏损金额

比如：50000元本金，单笔最大亏损比例2%，即单笔最大亏损为1000元。

那么每次亏1000元，50000元你需要50次才能亏完，大家设想一下，对于一个概率事件来说，连续亏50次是不是跟连续赚50次是一样难的。到这里你明白仓位的管理的重要性了吧。

农产品1手亏损金额的计算公式：

亏损点位-2×（1-返佣比例）=亏损金额（亏损点位用负数表示）

比如：止损距离10个点，返佣比例60%计算

那么1手的亏损金额= -10-2*（1-60%）= -10.8元。

即1手，亏10个点，亏损金额为10.8元。

现在已知你的本金50000元，你能接受的单次最大亏损为1000元。当下进仓，你的止损距离为10个点。那么你的进仓手数为：

手数=1000÷10.8=92.59，取整数部分，就是最大进仓手数为92手。

此时就算市场打了你的止损位，亏10个点，你最大的亏损：

亏损=993.6元。

我们的盈亏比要达到2:1,赚的时候，我们要赚20个点。

盈利=1766.2元。

合理的仓位管理，才能起到以小赚大的作用。

总结：进仓之前你需要考虑

①单次我能承受的最大亏损是多少钱？

②此处进仓，我的风险有多大，止损距离是多少？

③此处进仓，一旦盈利，我的空间大不大，有没有至少2:1的盈亏比。

④一旦满足条件，计算好仓位，大胆去博弈就可以了。